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康崇利:市场再次走向火爆网页游戏私服 认沽期权需关注回调风险

时间:2020-03-20 06:51 | 来源:gdsc.net.cn | 编辑:网页游戏私服排行榜

小编导读:原标题:康崇利:市场再次走向火爆网页游戏私服 认沽期权需关注回调风险 来源:金融界网站 一、指数与标的复盘 (一)期权标的表现 受外盘影响三大指数集体下跌。上周(3月9日-3月13日),上证综指、深证成指、创业板指分别下

上证50ETF当月深虚值认沽期权一周内10倍上涨,可参考节后首周行情。春节过后第一周,受国内事件性因素影响,市场避险情绪较浓,深虚值期权也出现了十倍以上暴涨行情,节后第二周市场回归理性深虚值认沽行情得以结束,此次相似行情的出现是收到海外事件性因素影响,我们认为本周深虚值认沽投机行情无法延续:1)海外间接影响程度较轻,且期权市场快速回归理性的情形刚在一个月前上演,市场会形成普遍性心理预期;2)当月期权还有6-8个交易日行权,标的在短时间内下挫至行权价的几率相对较小,深虚值投资者只能尝试在场内交易获取买卖价差,深虚值价格已到达高点,难以吸引更多资金追买。

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二、期权量价复盘

受外盘影响三大指数集体下跌。上周(3月9日-3月13日),上证综指、深证成指、创业板指分别下挫4.85%、6.49%、7.40%,期权跟踪指数上证50、沪深300跌幅分别为5.60%、5.88%。,上证50ETF、华泰柏瑞300ETF、嘉实300ETF三只标的基金分别下跌5.25%、5.63%、5.60%。

外围市场的潜在风险和宽松政策交替作用,伴随大盘指数震荡下跌,期权成交量连续增长。上周(3月9日-3月13日),除沪深300股指期权外,3只ETF期权连续两周成交量增长,上周分别成交1282、1215、269万张。

二、期权量价复盘

一、指数与标的复盘

(一)期权标的表现

原标题:康崇利:市场再次走向火爆网页游戏私服 认沽期权需关注回调风险 来源:金融界网站

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300ETF期权行权价分布符合宽跨式策略,行权价峰值普遍高于平值,期权市场对指数短期走势仍有信心。从行权价来看,上周(3月9日-3月13日)收盘四只期权平值价格分别为2.80、3.90、4.00、3900,从300ETF认沽的成交量峰值行权价小于认购可以看出,华泰柏瑞300期权和嘉实300期权市场宏观上形成了3.90-4.10元的价格区间结构。

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受外围事件性影响认沽期权/认购期权交易量比例再度回升,但当月期权认沽认购比相较历史水平并不算高。上周(3月9日-3月13日),四只期权的认沽认购比率均有不同程度上升,分别为99%、113%、121%、89%,其中当月期权认沽认购比率分别为101%、114%、121%、90%。认沽认购比再次上升并没有达到节后水平,但是季月、次季月ETF期权上升幅度更高,说明市场预期本轮影响持续到二三季度的可能性较大。

以下为正文部分

一、指数与标的复盘

受外围事件性影响认沽期权/认购期权交易量比例再度回升,但当月期权认沽认购比相较历史水平并不算高。上周(3月9日-3月13日),四只期权的认沽认购比率均有不同程度上升,分别为99%、113%、121%、89%,其中当月期权认沽认购比率分别为101%、114%、121%、90%。

外围市场的潜在风险和宽松政策交替作用,伴随大盘指数震荡下跌,期权成交量连续增长。上周(3月9日-3月13日),除沪深300股指期权外,3只ETF期权连续两周成交量增长,上周分别成交1282、1215、269万张。

基差由负值调整到0值左右,市场观点出现火爆网页游戏私服,波动将延续至本周。上周(3月9日-3月13日),周四上证50、沪深300现货指数日内跌幅达到1.61%、1.92%,导致当日基差收缩至0值左右,结束了维持10日的负值水平,现货跌幅已经超过了远期预期。次日周五现货指数跳空低开后日内上涨,体现了市场上多空观点的博弈,周五基差继续在0值左右窄幅震动,市场火爆网页游戏私服尚未达成统一,预计本周内现货、期货市场行情仍存在较大波动性。

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